流動性級別下的高機率交易策略

市場在價格突破後如何進行下一步交易？是趁勢追擊還是冷靜分析等待回檔？想必這是廣大交易者迫切想要知道的問題之一。將在本文中為大家分享自己對結構性突破後交易的策略。

如果你是一個自主交易者，這篇文章將有希望提高你對「價格位置」的理解，在圖表中考慮關鍵區間出現的交易機會。它們被稱為「流動性級別」。瞭解如何在這些級別之間進行權衡是非常重要的。畢竟，技術分析的基礎就是尋找和利用這些級別級。

此外，交易者最常見的陷阱之一就是無法選擇合適的「價格位置」進行交易，無法確保有足夠的風險回報。

什麼是流動性等級？

對於需要完成大額訂單的大型機構和交易商來說，找到足夠的流動性是絕對必要的。一個市場的流動性對市場價格的波動性有很大影響。當這些大公司在市場上建倉時，他們的目標顯然是盡可能以最好的價格申報。然而，考慮到他們所處「位置」的規模，他們需要找到足夠的反作用力來完成他們的訂單，這是關鍵，以最小的價格變動量。

如果一個大玩家在一個流動性較低的領域進入市場，產生的波動性將對其獲得的平均價格產生負面影響。較低的流動性通常會導致市場更加動盪，並導致價格劇烈變化；另一種情況是，如果同一個交易員在一個流動性高得多的區域進行交易，它通常會創造一個波動性較小的市場，在這個市場中價格不會像以前那樣劇烈波動，因此確保了進入的整個頭寸有一個更好的平均價格。

那麼，我們在哪裡找到這些級別呢？止損指令在何處下達。你認為「狩獵止損」這種古老的概念從何而來？自然是大型機構交易方必須進入市場的流動性領域，因為他們的目標是積累主要頭寸。這些領域總是會吸引投資者的興趣，因為那裡存在流動性，因此它們可以透過降低滑點風險獲得最佳平均價格。

流動性水準的產生是最初供需失衡的結果，這種失衡形成了我們通常所知的高波動或低波動。隨著越來越多的參與者在市場中建倉，市場參與者將使用這些級別作為他們設置止損的歷史參考。當這些水準被重新檢測時，就會做出決定。這裡的二元結果可以是級別的突破或回到平均級別的逆轉。

作為一個經驗法則，除非彈回達到先前高位/低位的50%回檔，否則要對低品質流動性水準保持高度警惕；對某級別的彈回越強烈，它堅持再次測試的機會就越大。就我個人而言，我總是喜歡看到一個彈回通過一個新的週期高點或低點從而形成一個結構突破。

其他因素，如聚集、市場狀況(風險開啟/關閉)、較高時間框架內的市場結構、經濟資料，也將在決定該區間是否會繼續發揮作用，而你肯定希望把所有這些因素都作為你計畫的一部分。然而，正如我將在下面的例子中展示的那樣，重新測試之前已經成功地轉變為市場結構突破的流動性區間的力量，往往是可以利用的優勢。

當交易流動性級別包括時間因素時，人們必須注意到其他細微差別。如果流動性區域的創建和第一次重新測試之間的分離是在過多的天數/周之後(取決於你的交易時間)，那麼隨著市場環境的演變和指令的撤銷，該水準可能不會像過去那樣佔據同樣的權重。與此同時，如果你發現附近有兩個或兩個以上的流動性級別——多重利率水準的聚集——市場參與者將傾向於在最極端的水準下設置止損單，所以要注意這一點。

歐元/美元示例：交易流動性級別

為了恰當地說明一個可以買入或賣出的流動性級別，只需從最近的蠟燭芯或波動高/低點畫一條水平線，一直延伸，直到再次與價格相交。

在下方的小時圖中，我選擇了歐元/美元交易，如果流動性級別引導市場結構的突破(通過higher high或lower low)，就用藍線畫出；如果流動性級別重測發生在市場結構突破失敗的時段，則用紅線畫出。

我的入場策略將基於流動性級別，風險回報為2:1，同時止損設在前一波段高/低點位的一半位置，風險回報1:1設為盈虧平衡點。

測試結果一目了然，在市場結構突破的前提下進行買賣交易，成功的幾率(藍線)要比在市場結構占主導地位的情況下(紅線)大得多。如果你只在藍色的流動性水準上交易，就像我一開始建議的那樣，最大的成功率甚至可以達到（風險回報2:1情況下）7次交易中6次盈利。

此外，將其他因素結合起來，比如在較高的時間框架內與市場的主導週期進行交易，與基本面保持一致，機械的風險管理，對風險事件的意識，那麼這一交易策略很可能成為一個完美契合你個人交易風格的策略。

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